Mia
2023-12-10 18:0910為什么選A，這三個久期分別衡量了什么，有什么區(qū)別
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1個回答
Danyi助教
2023-12-11 09:53
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同學你好，
effective duration是用來衡量含權債券的；modified duration是利率變化對于債券價格變化的敏感度；Macaulay duration是講的債券平均還款期的概念。以上就是這三種久期的定義概念。
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追問
effective duration 為什么可以衡量含權債券
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追答
因為含權債券未來的現(xiàn)金流不確定，需要知道真實的債券價格，而 effective duration 公式里面用的債券價格剛好是真實價格。所以對于含權債券來說，有效久期衡量的更精確。
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