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2023-12-10 21:57請講解下這道官網(wǎng)題
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2023-12-11 09:11
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同學你好,主人公是使用加權(quán)平均來算出相關(guān)系數(shù)的,使用多因子模型所算出的相關(guān)系數(shù)和歷史模擬法算出的相關(guān)系數(shù)進行加權(quán)平均來估測出相關(guān)系數(shù),這個就是shrinkage estimation。所以這道題考察的就是shrinkage estimation的定義,而該方法的優(yōu)缺點可以參考下圖的總結(jié)
