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2023-12-10 22:28這里no shorting和with shorting的兩個(gè)方程，其中變量的角標(biāo)有的是t，有的是t+1，什么原因？什么邏輯？為什么要這樣來寫？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-12-11 13:14
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同學(xué)你好，這個(gè)實(shí)際上是無所謂的，考試不會(huì)考，只需要記住原本的公式就行了，不需要管下標(biāo)
講義上面的是考慮了時(shí)間效應(yīng)，就是偏計(jì)量模型里面的滯后回歸ardl模型了，更加偏向于實(shí)際情況哈
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