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2023-12-11 00:55這里的三個(gè)估計(jì)方程，如果Rb無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量的話，那么1式和3式如何估計(jì)？alpha1又如何得出？
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-12-11 13:20
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同學(xué)你好，這里的意思是rb的計(jì)算要準(zhǔn)確，考慮到所有的要素，就是最上面的那個(gè)式子，所有rb加和
但是如果rb你沒(méi)有考慮完全的話，是需要調(diào)整的，也就是最后一行考慮retf，之后得到的rb作為計(jì)算阿爾法的標(biāo)準(zhǔn)。否則，阿爾法計(jì)算就是不對(duì)的，沒(méi)有任何意義啦
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追問(wèn)
最后一行考慮retf，之后得到的rb作為計(jì)算阿爾法的標(biāo)準(zhǔn)。這句話如何理解？Rb都是不完全的，最后一行的公式如何進(jìn)行回歸計(jì)算呀？
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追答
最上面的公式意思不就是考慮了所有要素的rb么，最后一行相當(dāng)于是在原來(lái)沒(méi)有考慮retf的rb基礎(chǔ)上考慮了retf的回歸咯
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追問(wèn)
是否可以這樣理解，先在第三個(gè)方程中，用殘缺的Rb對(duì)Retf回歸，得出Rb的擬合值，再用這個(gè)Rb的擬合值代替完整Rb的真實(shí)值，帶入第一個(gè)方程中，這樣得出想要的alpha？
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追答
是的
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