Jacob Xu
2019-01-20 10:44老師 我想問下這邊為什么看漲和看跌期權(quán)是S減去K就可以了 而在上一本書中計算方式是S減去K乘以e的-rt次方
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1個回答
Cindy助教
2019-01-21 15:38
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同學(xué)你好,您說的是二叉樹里的期權(quán)價格吧,因為咱們研究二叉樹算期權(quán)價格的時候,研究的狀態(tài)是期權(quán)已經(jīng)到期的時候,這個時候期權(quán)已經(jīng)沒有時間價值了,就只有內(nèi)在價值,所以直接拿股價和執(zhí)行價格作差就可以了,和第三門課是不一樣的。
