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2023-12-12 08:01這里為什么是折現(xiàn)是用 90/360？ 為什么不是 60/360？ 因為1*4 FRA 用的是 3/12 那這里 90天 30天 不該用60天這算嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-12-13 16:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
感謝提供截圖信息！~
0~1是FRA的合約期
1~4是FRA的執(zhí)行期
用90/360，因為將4時間點的現(xiàn)金流折現(xiàn)到了1時間點
4時間點的現(xiàn)金流：0.6%-0.55%，乘以90/360，得出4時刻的gain or loss
1時間點是題目問的“settle”結算的時間點，于是4到1是3個月=90天，于是0.4%乘以的是90/360
你用了60，不是這樣的，我們不用90-30=60，然后將60參與計算
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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