TTER
2023-12-12 17:30想問下money duration可以通過Market value和Cash flow yield推算出來嗎？應(yīng)該怎么推算，謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-13 09:34
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同學(xué)，上午好。
只用Market value和Cash flow yield推不出money duration的。需要先計(jì)算出麥考利久期，然后計(jì)算修正久期，再用公式計(jì)算money duration，但是計(jì)算麥考利久期，數(shù)據(jù)不足，需要完整的現(xiàn)金流量，具體是每筆現(xiàn)金流的時(shí)間以及每筆現(xiàn)金流現(xiàn)值占債券PV的權(quán)重。
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