曹同學(xué)
2019-01-20 17:20不是很理解 正相關(guān)關(guān)系 為什么就 more than, 相關(guān)系數(shù)不是 (-1,+1)嗎, 如果相關(guān)系數(shù)為0.8, 好像也不能直接乘啊, 這里相關(guān)性到底是干嘛的? ps. 一開(kāi)始以為這題還要用beta分布…
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-01-21 16:05
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同學(xué)你好,預(yù)期損失在假設(shè)PD和LGD相互獨(dú)立的情況下算出來(lái)是5600,而真實(shí)的情況是PD和LGD是正相關(guān)的,也就是說(shuō)當(dāng)違約概率增加的時(shí)候,違約所產(chǎn)生的損失也是在增加的,這顯然是不好的事情,那么在這種情況下,得出來(lái)的預(yù)期損失也應(yīng)該比獨(dú)立情況下算出來(lái)的預(yù)期損失更大才更合理。
