魏同學(xué)
2023-12-12 21:07為什么sharp ratio=(RP-RF)/西格瑪(Rp-Rf)，這個環(huán)節(jié)沒聽懂
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1個回答
Essie助教
2023-12-13 09:22
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你好，因為sharpe ratio等于Rp-Rf/sigma P，sigma P其實指的是組合回報率的標(biāo)準(zhǔn)差，所以可以寫成sigma Rp。
組合的回報率是個變量，而無風(fēng)險是收益率是個常數(shù)，在一個變量的基礎(chǔ)上加減一個常數(shù)，其標(biāo)準(zhǔn)差不變，簡單來說就是x的標(biāo)準(zhǔn)差等于(x-2)的標(biāo)準(zhǔn)差，此時x是個變量。
在這里也是同樣的道理，所以分母上sigma(Rp-Rf)=sigma(Rp)。
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