吳同學(xué)
2019-01-20 19:12如果要解各投資組合的比例還需要哪幾個公式?還需要有一個和risk相關(guān)的比例嗎?希望可以幫忙列出來
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1個回答
Robin Ma助教
2019-01-21 09:16
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同學(xué)你好,高階的投資組合比率是不會進(jìn)行考察的,這會涉及到行列式的計算,一般考試會考察包含2種資產(chǎn)的投資組合的投資比率, 比如說計算w1 w2 ,可以通過w1+w2=1 和 ERP=W1R1+W2R2來進(jìn)行求解,如果涉及到投資組合的方差計算,也可以用投資組合方差的公式進(jìn)行求解。w1平方sigma1平方+w2平方sigma2平方+2 rho w1 w2 sigma1 sigma2
