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2023-12-13 08:37PPT最下面,基金經(jīng)理間最優(yōu)分配權(quán)重的公式,老師只說(shuō)了怎么方便記憶。請(qǐng)問(wèn)是怎么得出的?有推導(dǎo)或者證明之類嗎?
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-12-14 12:46
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同學(xué)你好,分子分母其實(shí)就是α÷volatility的平方(α i/vol平方,除以α por /vol平方),這里沒(méi)有公式推導(dǎo),記住即可
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追問(wèn)
為什么是“÷volatility的平方”,我看PPT中沒(méi)有寫平方吧?
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追答
應(yīng)該是阿爾法,也就是把ir展開
