tina
2023-12-13 13:46risk parity可以視為所有資產(chǎn)標準差相同,方差也相同,都是占比n分之一么
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-12-14 10:07
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你好,準確說應該是risk parity是使得組合中每一項資產(chǎn)的風險對組合風險的貢獻程度是相等的。
按照你的話來說,就是所有資產(chǎn)對組合總風險的貢獻是相同的,即在組合中所有資產(chǎn)的標準差和方差相同。
如果,一個組合中有n個資產(chǎn),則每個資產(chǎn)的風險為(1/n) σP。
