meimei
2019-01-20 22:591/1.41*1.35表示1美元在120天后的美元價格,是匯率波動對swap value的影響;為什么直接乘以以英鎊計價的PV(fix)就是轉化成美元計價了呢?不太懂這個邏輯。
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1個回答
Paroxi助教
2019-01-21 09:44
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同學你好,1/1.41是指在0時點,1美元兌換成英鎊值多少£,在合約t時點匯率已經(jīng)是和0時點是不同的了,這時候用新的匯率去把英鎊兌換成美元的價值,所以是在乘以1.35
