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2023-12-13 22:56這里如何從夏普比率最大化,得出最優(yōu)解條件?能給個(gè)證明嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-12-14 12:50
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同學(xué)你好,這里是沒有公式推導(dǎo)的,這是在各個(gè)資產(chǎn)mvar相等基礎(chǔ)上,考慮了收益率的因素,但是要是滿足這兩個(gè)條件分別相等肯定是困難的,因此用到了比例相等的情況
