Batllo
2019-01-21 02:46Reading 8 官方教材習(xí)題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗(yàn) reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247)，結(jié)論反而應(yīng)該是接受原假設(shè)。根據(jù)講義和網(wǎng)課講解，只有一個(gè)independant variable時(shí)，F(xiàn)-test 和 T-test應(yīng)該是duplicated 的 —— 那為什么這道題目中倆種檢驗(yàn)的結(jié)論是相反的呢？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-01-21 09:51
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同學(xué)你好，
第8題的C題是說要加入新變量SP500，因此他是做關(guān)于這個(gè)自變量的t檢驗(yàn)，驗(yàn)證這個(gè)自變量的斜率是否顯著的不等于0。你說的這個(gè)F值，表格上我并沒有找到，后來發(fā)現(xiàn)，這個(gè)F值是第7題的表格里面的，這是兩個(gè)題啊。另外F檢驗(yàn)直接看significance F更方便，因?yàn)檫@個(gè)就相關(guān)于F檢驗(yàn)的p-value，significance F只要比顯著性水平小，就可以拒絕原假設(shè)。另外不能說接受原假設(shè)一說，只能說不能拒絕原假設(shè)。
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