RL
2023-12-14 12:34ETF的流動(dòng)性也很好啊,為何就跟futures不一樣,還得額外加溢價(jià)來(lái)計(jì)算呢?
所屬:CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-12-15 10:25
該回答已被題主采納
你好,這是題目給的條件,ETF在交易所交易,所以相對(duì)來(lái)說(shuō)流動(dòng)性是比較好的,但即使在交易所中交易,也有流動(dòng)性好與不好的投資產(chǎn)品,所以有些ETF的borrowing cost可能會(huì)在MRR的基礎(chǔ)上加上不同的基點(diǎn)。
