Sylvia
2023-12-14 12:45為甚是賣▲分之一 而不是直接賣▲份?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-12-18 11:38
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同學(xué)你好,這個是一級的知識點(diǎn)。期權(quán)我們對沖一階導(dǎo)delta就是用股票來對沖的。也就是對沖一份期權(quán),需要delta份的股票。那如果是我們現(xiàn)在只有1份股票呢,是不是就只能對應(yīng)上1/delta份的期權(quán)?
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