Batllo
2019-01-21 03:45Reading 8 官方教材習(xí)題 13(C)：煩請(qǐng)解釋 （1） 這道題目中 R-sqaured = 0.06156，是很低的。和 Multicollinearity的判斷標(biāo)準(zhǔn)（a high R-squared and significant F-statistic) 中的前半部分不相符。但這不能排除Multicollinearity，對(duì)嗎？ （2）怎么算F statistic?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-01-21 10:50
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同學(xué)你好，
多重共線性的檢驗(yàn)方法，都是經(jīng)驗(yàn)法則，并不是一定就這樣，有時(shí)候幾個(gè)自變量之間明顯存在著關(guān)系，也是可以用常識(shí)進(jìn)行判斷的
Model1：T檢驗(yàn)全部不通過(guò)，F(xiàn)檢驗(yàn)通過(guò)，R^2值很高，則很有可能存在多重共線性
Model2：比較兩個(gè)自變量的相關(guān)系數(shù)，以0.7為閾值，即|r|>0.7，則表示存在多重共線性
F檢驗(yàn)的公式是F=MSR/MSE =[(RSS/K)]/[(SSE)/(n-k-1)]
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