Batllo
2019-01-21 03:45Reading 8 官方教材習題 13(C)：煩請解釋 （1） 這道題目中 R-sqaured = 0.06156，是很低的。和 Multicollinearity的判斷標準（a high R-squared and significant F-statistic) 中的前半部分不相符。但這不能排除Multicollinearity，對嗎？ （2）怎么算F statistic?
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-01-21 10:50
該回答已被題主采納
同學你好，
多重共線性的檢驗方法，都是經(jīng)驗法則，并不是一定就這樣，有時候幾個自變量之間明顯存在著關系，也是可以用常識進行判斷的
Model1：T檢驗全部不通過，F(xiàn)檢驗通過，R^2值很高，則很有可能存在多重共線性
Model2：比較兩個自變量的相關系數(shù)，以0.7為閾值，即|r|>0.7，則表示存在多重共線性
F檢驗的公式是F=MSR/MSE =[(RSS/K)]/[(SSE)/(n-k-1)]
0
0
1
1
