Batllo
2019-01-21 05:55Reading 8 官方教材習題34：答案中提到 '... does not have a lagged dependent variable.'. 接著說，對于這類模型，positive serial correlation will.... 為什么要區(qū)分是不是有 lagged dependent variable？如果有的話，對這道題目的結論會有什么影響？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-01-21 16:49
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同學你好，
The model in Exhibit 2 does not have a lagged dependent variable. 這句話就是說模型中沒有自己的滯后項，意味著沒有違反模型的Misspecification，即沒有違反滯后的因變量被作用于具有序列自相關的自變量。如果有滯后項，就說明回歸方程的形式可能是y=b0+b1x1+b2yt-1+ε，這種方式就違反了模型的Misspecification，因此建模就沒有意義了。
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