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2023-12-14 23:02方差為什么可以用協(xié)方差矩陣來求?是什么原理?
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-15 10:00
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同學(xué)你好。協(xié)方差矩陣是一個(gè)由各個(gè)隨機(jī)變量之間的協(xié)方差構(gòu)成的矩陣。當(dāng)我們要比較三個(gè)或更多變量間的離散程度時(shí)，就需要用協(xié)方差矩陣了。方差是協(xié)方差的一種特殊情況，也就是當(dāng)協(xié)方差的兩個(gè)變量是相同的情況下，我們稱其為方差。在單變量的情況下，方差的計(jì)算非常直接。然而，多變量情況下，方差的計(jì)算就變得有些復(fù)雜。此時(shí)，我們需要借助協(xié)方差矩陣。協(xié)方差矩陣的對(duì)角線元素就是各個(gè)維度的方差。然后，我們就可以通過這個(gè)矩陣對(duì)方差進(jìn)行運(yùn)算了。
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