沖同學(xué)
2023-12-15 07:54這個(gè)不用給相關(guān)性就假設(shè)1?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-12-15 09:40
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你好,沒有給相關(guān)性就假設(shè)相關(guān)系數(shù)不變,只考慮稅后的波動(dòng)小于稅前的波動(dòng)即可,稅后的波動(dòng)因?yàn)楦?,所以再平衡區(qū)間更寬,所以money market account更適合alternative 2。
反之,稅前的波動(dòng)率更大,所以再平衡區(qū)間更窄,TDA對(duì)應(yīng)alternative 1。
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追問
截圖截錯(cuò)了,我問的是上一問,計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)和收益的過程中沒有給相關(guān)系數(shù)
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追答
是的,如果題目沒給相關(guān)系數(shù)的條件,那么就不用考慮,默認(rèn)為1即可。
