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2023-12-15 22:51PPT最下面,最優(yōu)權(quán)重的式子是如何推導(dǎo)得出的呀?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-12-16 22:09
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同學(xué)你好,這里就是要牽扯到線(xiàn)性規(guī)劃的知識(shí)了,目標(biāo)函數(shù)就是讓信息比率最大化,通過(guò)調(diào)整自變量權(quán)重,然后約束條件就是所有權(quán)重加起來(lái)等于一。推導(dǎo)過(guò)程數(shù)理知識(shí)比較復(fù)雜,掌握這里的基本邏輯,目的是什么即可哈
