邵同學(xué)
2023-12-16 14:54麻煩老師講一下這道題，謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-17 11:40
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同學(xué)，上午好。此題要求protect the portfolio against an increase in interest rates but will not produce large losses if rates decrease.利率上升時(shí)，為原portfolio提供保護(hù)，利率下降時(shí)，也不會(huì)產(chǎn)生大量虧損。因?yàn)椴荒墚a(chǎn)生大量虧損，所以一定是long option，前半句，要在利率上升時(shí)，提供保護(hù)（獲利），所以是支固定收浮動(dòng)。所以最終是買(mǎi)一個(gè)option，可以pay fixed receive floating，選A。
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