Zen
2023-12-16 18:28為什么只有方差才能加加減減?
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-12-18 14:17
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這里有個前提假設(shè)：在獨立同分布的情況下
不同隨機變量形成的分布之間的相關(guān)性=0，此時不同隨機變量的方差才可以直接相加
例如，以下截圖，當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ=0時，σp2=w12σ12+w22σ22
如果知道了一年時間對應(yīng)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σa2=250 x σb2，現(xiàn)在要求一年對應(yīng)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σa，那么方程兩邊要同時開根號σa=開根號250 x σb
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