邵同學(xué)
2023-12-16 20:52麻煩老師講一下這道題，首先是題目，怎么判斷是short2 year, buy 10 year, 還是buy 10 year, short 2 year 呢，然后答案咋選呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-17 12:38
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同學(xué)，上午好。此題有問題，建議參考原版書原來的形式。
因?yàn)轭}目要求是duration-neutral（要保證一買一賣，久期不變），而且題目里預(yù)期curve flattening，所以我們會(huì)long 長(zhǎng)期債，short 短期債。
A和B，都是一賺一虧
C在yield curve inversion的情況下，long 10y債券頭寸是賺錢的，short 2y債券頭寸也賺錢，兩端都賺錢，所以收益最高。
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