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2023-12-18 22:32這兒 老師說在yield curve stable 時要想獲得超額收益很難,要不就加duration 要不就加杠桿,這個說法精準(zhǔn)嗎 是不是要有個預(yù)計收益率曲線變動方向的前提呢
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1個回答
Simon助教
2023-12-19 10:19
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同學(xué),上午好。此處是yield curve stable(認(rèn)為收益率曲線不變),同時還需要滿足收益率曲線斜向上。那么策略就是增加duration,或者加杠桿。
如果預(yù)計收益率曲線會改變,那么就不是stable 策略了,而是其他策略了。例如預(yù)計收益率曲線變平坦,那么long barbel,short bullet。
