Chelsea
2023-12-19 04:02請問老師的SD是不是算錯了。應(yīng)該是0.01吧？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-12-19 09:25
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同學(xué)你好。Standard deviation = 0.1哈，3個月的standard deviation = 1年的standard deviation*根號下1/4，也就是0.2*(1/4)^0.5 = 0.1。這里課件上寫的稍微有些模糊了，因?yàn)檎龖B(tài)分布的表達(dá)N(.)，括號中一般是均值和方差，所以在第一行公式里寫的是[0.2*(1/4)^0.5]^2；但這里題目本身求的是standard deviation。對于這種題目同學(xué)只要審好題，知道是計(jì)算哪個參數(shù)即可。造成的不便還請諒解。加油~
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