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2023-12-19 11:08第一行公式short risk中的兩個負(fù)號都是咋來的呢
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1個回答
Simon助教
2023-12-19 13:40
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同學(xué),上午好。第一行可以這樣理解:
purchases protection on the French,即buy CDS protection,相當(dāng)于short risk,short bond,
對于債券價格△P=-10,000,000×0.1%×4.697=-46970(這是long bond方),因為是short bond,所以是gain=46970
