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2023-12-19 11:08第一行公式short risk中的兩個(gè)負(fù)號(hào)都是咋來(lái)的呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-19 13:41
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同學(xué)，上午好。第一行可以這樣理解：
purchases protection on the French，即buy CDS protection，相當(dāng)于short risk，short bond，因?yàn)閟pread上升0.1%，對(duì)于債券價(jià)格△P=-10,000,000×0.1%×4.697=-46970（這是long bond方），因?yàn)槭莝hort bond，所以是gain=46970
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