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2023-12-19 11:33課件上講的公式應(yīng)該還有一個(gè)期貨的B啊，放在分母上的，這里為什么沒有了呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-12-19 13:34
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里的期貨是：標(biāo)普500指數(shù)期貨。
在沒有明確給出數(shù)值的情況下，默認(rèn)標(biāo)普500指數(shù)期貨的beta=1.，所以才在題目中約掉了。
因?yàn)闃?biāo)普500指數(shù)可以指大盤，而大盤指數(shù)本身可以代表市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)對于標(biāo)普500指數(shù)期貨而言，它的標(biāo)的資產(chǎn)就是標(biāo)普500指數(shù)期貨，其變動(dòng)方向和指數(shù)的變動(dòng)是一致的，所以標(biāo)普500指數(shù)期貨的beta值和標(biāo)普500指數(shù)的beta值都一樣等于1。
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