felicity
2023-12-19 13:240-dl. du-2.2-4-du,2-dl-4, 為什么分別是正相關(guān)，不相關(guān)，不相關(guān)，負(fù)相關(guān)？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-20 10:05
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同學(xué)你好。DW檢驗主要用于檢驗誤差項是否存在自相關(guān)性，DW檢驗統(tǒng)計量≈2(1-r)。DW檢驗的值介于0和4之間，根據(jù)DW檢驗統(tǒng)計量，當(dāng)r=-1時，DW=4；當(dāng)r=1時，DW=0；當(dāng)r=0時，DW=2.
d*（dl與du）是關(guān)鍵值，當(dāng)檢驗統(tǒng)計量小于d*時，拒絕原假設(shè)（沒有序列相關(guān)性）。DW還表明，對于給定的樣本，我們無法知道真正的關(guān)鍵值d*。相反，我們只能確定d*位于兩個值du和dl之間，或者位于這些值之外。而dl是拒絕沒有正序列相關(guān)性原假設(shè)的關(guān)鍵值。
根據(jù)上面兩條，可以將0-4劃分為6段，分別為：0-dl，dl-du，du-2，2-(4-du)，(4-du)-(4-dl)，(4-dl)-4.
因此在0-dl時是正相關(guān)，此時在DW=0范圍內(nèi)；dl-du是無法判斷；du-2，2-(4-du)，是在DW=2范圍內(nèi)，是不相關(guān)；(4-du)-(4-dl)是無法判斷；(4-dl)-4，是在DW=4的范圍內(nèi)，是負(fù)相關(guān)。
關(guān)于DW檢驗，在24年考綱中并沒有過多提及，相比以前考綱有所弱化，在原版書中也沒有提及DW統(tǒng)計量的計算與檢驗判斷，而是定性的掌握，序列相關(guān)性檢驗主要掌握BG檢驗方法。
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