鄭同學(xué)
2023-12-19 16:50老師您好，關(guān)于投資組合中引入ESG因素，根據(jù)老師的講解是會(huì)讓Diversification effect變差。 但是原版書寫的是會(huì)introduce some Diversification effect，這個(gè)描述是帶來分散化效果，會(huì)讓分散化更好啊。所以這里到底是變好還是變差。 還有就是關(guān)于skewness，引入ESG，到底是讓skewness變得更好還是更差呢？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-12-20 09:43
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你好，原版書就是從兩個(gè)方面進(jìn)行闡述的，有一種視角是認(rèn)為引入ESG factor可以帶來一部分diversification effect，但同時(shí)也可能會(huì)來帶skewness偏差，詳細(xì)來說就是可能會(huì)帶來diversification trade off，即組合中過多ESG友好型投資，那么不符合ESG原則的投資就會(huì)變少，相當(dāng)于變相的使分散化效果降低了。
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