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2023-12-19 19:36這個(gè)是啥意思，沒看懂，麻煩大致講一下？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-20 10:12
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同學(xué)你好。DW檢驗(yàn)主要用于檢驗(yàn)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)性，DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量≈2(1-r)。DW檢驗(yàn)的值介于0和4之間，根據(jù)DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，當(dāng)r=-1時(shí)，DW=4；當(dāng)r=1時(shí)，DW=0；當(dāng)r=0時(shí)，DW=2.
d*（dl與du）是關(guān)鍵值，當(dāng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量小于d*時(shí)，拒絕原假設(shè)（沒有序列相關(guān)性）。DW還表明，對(duì)于給定的樣本，我們無法知道真正的關(guān)鍵值d*。相反，我們只能確定d*位于兩個(gè)值du和dl之間，或者位于這些值之外。而dl是拒絕沒有正序列相關(guān)性原假設(shè)的關(guān)鍵值。
根據(jù)上面兩條，可以將0-4劃分為6段，分別為：0-dl，dl-du，du-2，2-(4-du)，(4-du)-(4-dl)，(4-dl)-4.
因此在0-dl時(shí)是正相關(guān)，此時(shí)在DW=0范圍內(nèi)；dl-du是無法判斷；du-2，2-(4-du)，是在DW=2范圍內(nèi)，是不相關(guān)；(4-du)-(4-dl)是無法判斷；(4-dl)-4，是在DW=4的范圍內(nèi)，是負(fù)相關(guān)。
關(guān)于DW檢驗(yàn)，在24年考綱中并沒有過多提及。DW檢驗(yàn)相比以前考綱有所弱化，在原版書中也沒有提及DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算與檢驗(yàn)判斷，而是定性的掌握，序列相關(guān)性檢驗(yàn)主要掌握BG檢驗(yàn)方法。
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