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2023-12-19 19:40序列相關(guān)，通俗的解釋是什么？如果出現(xiàn)了序列相關(guān)，會(huì)導(dǎo)致什么問題？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-20 10:20
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同學(xué)你好。序列相關(guān)，通俗地說就是指在一組序列數(shù)據(jù)中，每一個(gè)數(shù)值都與它前面的數(shù)值有關(guān)聯(lián)。也就是說，如果一個(gè)數(shù)值的變化會(huì)影響下一個(gè)數(shù)值的變化，那么就存在序列相關(guān)。這在回歸分析中，也就是殘差之間存在關(guān)聯(lián)，存在序列相關(guān)性。
如果殘差出現(xiàn)了序列相關(guān)性，可能會(huì)導(dǎo)致以下問題：
1. 回歸系數(shù)的估計(jì)仍然是無偏的，但它們不再是有效的。
2. 標(biāo)準(zhǔn)誤的估計(jì)可能會(huì)有偏差，使得t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的結(jié)果可能會(huì)不準(zhǔn)確，預(yù)測(cè)區(qū)間和置信區(qū)間的計(jì)算也可能會(huì)受到影響，從而影響假設(shè)判斷。
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追問
1、回歸系數(shù)的估計(jì)仍然是無偏的，這句話是什么意思？
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追答
同學(xué)你好。在統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，一個(gè)估計(jì)量被稱為"無偏"，意味著它的期望值等于它所要估計(jì)的真實(shí)參數(shù)。換句話說，無偏估計(jì)量不會(huì)系統(tǒng)地高估或低估真實(shí)參數(shù)。
在序列相關(guān)的情況下，雖然參數(shù)的估計(jì)量可能不再是有效的（即它的方差可能增大，從而使得置信區(qū)間變寬），但它仍然是無偏的。這意味著長期來看，使用帶有序列相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析所得到的系數(shù)估計(jì)值仍然會(huì)趨近于真實(shí)的系數(shù)值。
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