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Cindy助教
2019-01-21 15:25
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同學你好,這道題希望達到的目標是vega為0,rho很大。首先Vega為0的話,要么就是deep in the money ,要么就是deep out of the money,所以A和C首先排除,再看B和D,一個是買入看漲期權,一個是買入看跌期權,利率對看漲期權的影響是正向的,對看跌則是反向的,所以應該是買入看漲期權。
