Kaki
2023-12-19 22:33CME 百題 case 4 題目1: 為什么不能先計算correlation=cov/(standard deviation i*standard deviation m)的方式？
我用這個公式先算出了standard deviation m, 再帶入 beta=Cov/Variance m算出來跟答案不一樣
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1個回答
Johnny助教
2023-12-21 10:41
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同學你好，第一小題是用不到0.39的，因為他不是exhibit 1的數(shù)據(jù)。exhibit 1的數(shù)據(jù)都是從GloboStats直接獲取的，而0.39的相關系數(shù)是Grey自己用ST模型做分析時所假設出來的，一個是真實數(shù)據(jù)，一個是假設數(shù)據(jù)，兩個不能混在一起的
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