katemin
2023-12-19 22:41第3問,波動性越大不是應該narrow range么 怎么變?yōu)閣iden range了?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
2個回答
Johnny助教
2023-12-20 13:11
該回答已被題主采納
同學你好,如果不考慮交易成本的話,那么波動率越大,range應該越窄。如果考慮交易成本的話,那就是在控風險和控成本之間做取舍,對于流動性較差、交易成本很大的資產而言,控成本更重要,于是應該widen range
Johnny助教
2023-12-20 13:11
該回答已被題主采納
同學你好,如果不考慮交易成本的話,那么波動率越大,range應該越窄。如果考慮交易成本的話,那就是在控風險和控成本之間做取舍,對于流動性較差、交易成本很大的資產而言,控成本更重要,于是應該widen range
