蛋同學(xué)
2023-12-20 12:18請(qǐng)看詳情。
1. 99%和95%的VaR，哪一個(gè)的非拒絕域更大？如果按照ci計(jì)算公式的話應(yīng)該是95%的confidence interval更大，所以非拒絕域更大；但是我看下面有老師給學(xué)生解釋說95%的的exception更多，所以他的非拒絕域更小，這是個(gè)什么道理？到底應(yīng)該怎么理解 2. 對(duì)于B選項(xiàng)，我認(rèn)為在同樣的回測(cè)置信水平下，99%的z值會(huì)比95%的z值要大，因此更容易落入拒絕域，更容易犯一類錯(cuò)誤，所以B選項(xiàng)的表述正確。請(qǐng)問為什么我的理解不對(duì)呢
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-12-20 22:06
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同學(xué)你好，這里題目其實(shí)是有些異議的。
正常情況下，我們考慮的是z大，那么它的置信區(qū)間大。但是這里老師講解的是從置信區(qū)間那個(gè)sigma入手的。而且隨著var置信區(qū)間上升，非拒絕域是變小的
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