人同學(xué)
2023-12-20 22:21老師,這里算出forward rate之后怎么就得出bp等于48呢
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-12-21 09:32
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同學(xué)你好。這里直接套convexity adjustment的公式即可,= 0.5*0.012^2*8*8.25 = 47.52 bps。
