趙同學
2023-12-21 09:03CME Foundation Case Scenario
老師你好，題干里的GloboStats uses a historical sample to estimate covariances，是指Sample VCV Matrix對嗎？RiteVal uses a target covariance matrix by relating asset class returns to a particular set of return drivers是指哪種VCV matrix呀？Q2這題對應題干哪句話呀？為什么選A呀？
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1個回答
Johnny助教
2023-12-21 14:47
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同學你好
Historical sample to estimate covariances就是sample VCV matrix。Target covariance matrix對應的就是shrinkage estimation，如果把sample VCV和target matrix加權平均就得到了shrinkage estimation。
文中說了近期會有通縮，而Grey說房地產(chǎn)的表現(xiàn)會較好，這個是錯的，房地產(chǎn)在通縮期間的表現(xiàn)是很糟糕的，房租和房屋價值都會下跌
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