RL
2023-12-21 09:44第一題為何c?
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-12-22 09:48
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同學(xué)，上午好。Macaulay duration和modified duration只適用于不含權(quán)的債券，如果遇到含權(quán)債券，就不準(zhǔn)確了。effective duration適用于含權(quán)債，但同時，也適用于不含權(quán)債券，所以，如果看到一個portfolio用effective duration去管理，也是對的。因為整個portfolio中，可能還有含權(quán)債，或者其他未來現(xiàn)金流不確定的債券，這時候用effective duration更合適。
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