趙同學
2023-12-21 15:38Tina Swan Case Scenario
老師請問這題,有兩個疑問哦:1. Z列計算risk的公式是常見的嗎?我好像沒有印象,課件和基礎課上都沒有提到的樣子;2. 哪里看出得從risk和sharp ratio兩個指標來挑組合呢?是不是因為是MVO portfolio,MVO需要看Sharp ratio越高越好?
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1個回答
Johnny助教
2023-12-22 09:18
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同學你好
1. Z列的公式就是風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)結(jié)合后的新組合的標準差公式,也就是風險資產(chǎn)在新組合中的權(quán)重乘以風險資產(chǎn)標準差,畢竟無風險資產(chǎn)的標準差為0。
2. 這里直接看sharpe ratio就行,現(xiàn)在三個新組合的預期收益率都相同,哪個組合的sharpe ratio越大就越好
