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2023-12-21 17:03VIF是怎么計(jì)算出來的，為啥大于10是存在多重共線性，或者5-10的區(qū)間？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-22 10:03
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同學(xué)你好。VIF的計(jì)算公式為：VIF_j = 1 / (1 - R^2_j)，其中R^2_j是多個(gè)解釋變量輔助回歸的可決系數(shù)。這個(gè)公式實(shí)際上是基于一個(gè)事實(shí)，即在存在多重共線性的情況下，回歸模型的可決系數(shù)R^2會(huì)增大，這意味著模型對數(shù)據(jù)的擬合度提高，但同時(shí)也會(huì)使得回歸系數(shù)的方差增大，這就是所謂的“方差膨脹”。
至于為什么選擇5-10作為判斷多重共線性嚴(yán)重程度的區(qū)間，這是基于實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)得到的，所以5、10這兩個(gè)判斷條件也稱為經(jīng)驗(yàn)方法。
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追問
這個(gè)公式需要記住么？考試會(huì)考么
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追答
同學(xué)你好。在當(dāng)期的習(xí)題中，并沒有出現(xiàn)要計(jì)算的題目，但現(xiàn)在是機(jī)考抽題形式，有可能會(huì)被抽到考察，因此建議同學(xué)最好能夠記住該公式。
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