鬼同學(xué)
2023-12-21 19:09這個kr01為什么直接減啊。依據(jù)是啥
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-12-22 09:27
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同學(xué)你好。同學(xué)這里說的是25.01254 - 25.11584嗎?這是從題目信息中得到的30年期利率變動(保持其它利率不變)所帶來的資產(chǎn)價值變動,根據(jù)定義這是計算KR01和key rate duration的關(guān)鍵輸入。我們可以根據(jù)這個數(shù)據(jù)計算KR01和key rate duration。
