杜同學(xué)
2019-01-21 14:00Principle VaR 和 duration VaR的本金不需要改成PV再算嗎
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Wendy助教
2019-01-21 16:29
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同學(xué)你好,要的。但是這個(gè)題是債券的PV等于面值
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追問
PV of CF 那列, sum of all PVs 剛好為200 是湊巧還是有什么玄機(jī)?
Robin Ma助教
2019-01-22 11:08
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同學(xué)你好,債券的面值就是200.。債券的價(jià)值又可以理解為未來現(xiàn)金流的折現(xiàn),PV OF CF這一列只是將未來時(shí)刻現(xiàn)金流現(xiàn)值分段展現(xiàn),僅此而已,總和還是200
