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2023-12-22 17:10這個(gè)為啥就得出B1=0？這是個(gè)假設(shè)么？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-12-25 13:32
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同學(xué)你好。yt=e，并沒(méi)有滯后項(xiàng)，或者說(shuō)存在滯后項(xiàng)但是其系數(shù)b1為0，因此寫成yt=e。
此外，前面Xt時(shí)間序列講的是隨機(jī)游走，在隨機(jī)游走中，滯后項(xiàng)系數(shù)b1=1。對(duì)Xt時(shí)間序列進(jìn)行差分后得到第二個(gè)式子，由于b1=1，所有b1-1=0，所以第二個(gè)式子就變成了Xt-Xt-1=e，將Xt-Xt-1命名為yt，即得到y(tǒng)t=e。
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