RL
2023-12-22 17:18為何spread duration 用的是effective ,計算composing E(R)的時候用的是Mod. D呢?
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1個回答
Simon助教
2023-12-23 11:03
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此處是CDS現(xiàn)金流不確定,所以用effective duration。而在composing(R)中,默認是傳統(tǒng)固息債券,所以用修正久期。
