137****6108
2023-12-22 23:27請講解一下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2023-12-23 10:33
該回答已被題主采納
同學,上午好。
I-spread=公司債YTM-swap
G spread=相同期限公司債YTM-相同期限國債YTM,
而benchmark spread=公司債YTM-臨近久期國債YTM。對于benchmark spread來說,如果市面上找不到和公司債期限一樣的國債作為benchmark,就挑期限最接近的國債YTM作為benchmark,期限不匹配。而A和B期限都是匹配的。
題目信息:“Dealers often will quote me a spread to Treasuries whose maturity does not match the bond’s maturity.”所以選C。
