穆同學(xué)
2023-12-23 21:48老師,為什么要選C? 比B好在哪兒?A
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-12-25 09:42
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同學(xué)你好,現(xiàn)在客戶(hù)的基金規(guī)模遠(yuǎn)大于需要匹配的負(fù)債,他希望能在確保對(duì)沖負(fù)債的同時(shí)又能獲取更高的收益,那么就應(yīng)該選C,參考下圖。Hedging/return-seeking portfolio是把投資組合分為兩部分,一部分組合的金額等于負(fù)債規(guī)模,用于對(duì)沖負(fù)債,而剩余的資金(surplus)用于獲取更高的收益,這就符合了客戶(hù)的要求
