邵同學(xué)
2023-12-24 15:05老師您好，請問為什么有option的portfolio，不能用Holdings-based and returns-based analysis combined去分析
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-12-25 10:08
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同學(xué)，上午好。因?yàn)闊o法將option反映出來。如果是return based，把各種因子的收益率和組合return做回歸，那么反映的都是這些和這些股票因子的相似程度，反映不出option。如果是holdig based，將股票按value、blend、growth和large、mid、small分成9個格，將基金的持倉的標(biāo)的股票，放入對應(yīng)的格子中，最后計算每個格子的權(quán)重，以此來判斷基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，也沒有考慮option。
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